{"id":6677,"date":"2026-07-28T14:06:03","date_gmt":"2026-07-28T18:06:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.direxyon.com\/?p=6677"},"modified":"2026-07-28T14:06:04","modified_gmt":"2026-07-28T18:06:04","slug":"fiabilite-resilience-planification-reseaux","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.direxyon.com\/fr\/fiabilite-resilience-planification-reseaux\/","title":{"rendered":"Fiabilit\u00e9 et r\u00e9silience dans la planification des r\u00e9seaux \u00e9lectriques"},"content":{"rendered":"\n

La plupart des r\u00e9seaux classent leurs investissements sur la valeur attendue. Pour la fiabilit\u00e9, \u00e7a fonctionne. Pour la r\u00e9silience, \u00e7a \u00e9choue discr\u00e8tement, et l’\u00e9chec est syst\u00e9matique : vous sous-financez la queue de distribution sans jamais l’avoir d\u00e9cid\u00e9.<\/em><\/p>\n\n\n\n

La fiabilit\u00e9, la r\u00e9silience, la pr\u00e9paration aux DER (Distributed Energy Resources)<\/a>, la modernisation num\u00e9rique et la croissance se disputent toutes le m\u00eame capital fini. Vous le savez d\u00e9j\u00e0. Ce qui est moins \u00e9vident, c’est que l’arithm\u00e9tique utilis\u00e9e par la plupart des organismes pour les arbitrer n’est pas neutre<\/strong>. Elle a un biais, ce biais va dans une seule direction, et il est assez fort pour inverser un plan d’investissement<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

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La valeur attendue fonctionne pour la fiabilit\u00e9. Elle \u00e9choue pour la r\u00e9silience.<\/h2>\n\n\n\n

Transformer le risque en monnaie convertible<\/a> est le bon r\u00e9flexe, et nous en avons d\u00e9taill\u00e9 la m\u00e9canique dans le premier article de cette s\u00e9rie. Vous ramenez chaque risque \u00e0 la m\u00eame forme de valeur attendue : la probabilit\u00e9 d’un r\u00e9sultat d\u00e9favorable multipli\u00e9e par sa cons\u00e9quence mon\u00e9tis\u00e9e. Un dollar de risque de fiabilit\u00e9 r\u00e9duit devient directement comparable \u00e0 un dollar de risque de r\u00e9silience ou de croissance. M\u00eames unit\u00e9s, un seul classement, pas de politique.<\/p>\n\n\n\n

Puis vous l’essayez, et les distributions ne concordent pas.<\/p>\n\n\n\n

Le risque de fiabilit\u00e9 est fr\u00e9quent et bien ma\u00eetris\u00e9<\/strong>. Vous avez des centaines de d\u00e9faillances par ann\u00e9e et des d\u00e9cennies d’historique, alors la moyenne d\u00e9crit vraiment bien ce que l’an prochain vous co\u00fbtera. Le risque de r\u00e9silience est l’oppos\u00e9 : faible probabilit\u00e9, cons\u00e9quence grave, queue \u00e9paisse<\/strong>. Un \u00e9v\u00e9nement cinquantenaire pr\u00e9sente un co\u00fbt annuel attendu qui para\u00eet modeste et un co\u00fbt r\u00e9alis\u00e9 qui peut d\u00e9passer une d\u00e9cennie de d\u00e9penses en fiabilit\u00e9. La moyenne ne r\u00e9sume pas ce risque.<\/strong> C’est la moyenne d’un sc\u00e9nario qui, la plupart du temps, ne se produit pas, et qui domine tout le reste \u00e0 l’occasion.<\/p>\n\n\n\n

Un cadre s\u00e9rieux ajoute donc une mesure de queue. Mais la solution habituelle comporte un pi\u00e8ge, et il vaut la peine de suivre les chiffres.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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\"Substation<\/figure>\n\n\n\n
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Un exemple chiffr\u00e9 : comment le classement s’inverse<\/h2>\n\n\n\n

Deux programmes se disputent le m\u00eame capital sur le m\u00eame r\u00e9seau. Les param\u00e8tres ci-dessous servent d’illustration. Ils ont \u00e9t\u00e9 choisis pour \u00eatre ronds et v\u00e9rifiables, et non tir\u00e9s d’un mandat client. Refaites le calcul avec vos propres chiffres et le constat tient.<\/p>\n\n\n\n

Le programme de fiabilit\u00e9 porte sur une cat\u00e9gorie d’actifs affichant environ 200 d\u00e9faillances par ann\u00e9e, pour une cons\u00e9quence mon\u00e9tis\u00e9e moyenne de 50 000 dollars. Il co\u00fbte 3 millions de dollars par ann\u00e9e et r\u00e9duit de moiti\u00e9 le taux de d\u00e9faillance. Le programme de r\u00e9silience renforce le r\u00e9seau contre une temp\u00eate de verglas majeure pr\u00e9sentant une probabilit\u00e9 annuelle de 2 % et une cons\u00e9quence de 400 millions de dollars. Il co\u00fbte 12 millions de dollars par ann\u00e9e sur une base annualis\u00e9e et ram\u00e8ne la cons\u00e9quence \u00e0 100 millions de dollars.<\/p>\n\n\n\n

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Mesure<\/td>Programme de fiabilit\u00e9<\/td>Programme de r\u00e9silience<\/td><\/tr><\/thead>
Risque annuel attendu<\/td>10 millions de dollars<\/td>8 millions de dollars<\/td><\/tr>
Valeur \u00e0 risque \u00e0 95 %<\/td>environ 11,2 millions<\/td>0 dollar<\/td><\/tr>
Valeur \u00e0 risque conditionnelle \u00e0 95 %<\/td>environ 11,5 millions<\/td>160 millions de dollars<\/td><\/tr>
Risque en valeur attendue r\u00e9duit par dollar<\/td>1,7<\/td>0,5<\/td><\/tr>
Risque de queue r\u00e9duit par dollar<\/td>1,8<\/td>10,0<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

Param\u00e8tres illustratifs. Une seule cat\u00e9gorie d’\u00e9v\u00e9nement, une seule ann\u00e9e, aucune corr\u00e9lation entre les programmes.<\/p>\n\n\n\n

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Lisez la deuxi\u00e8me ligne attentivement, parce que c’est elle qui prend les gens par surprise. \u00c0 un seuil de confiance de 95 %, la valeur \u00e0 risque d\u00e9clare l’exposition en r\u00e9silience \u00e0 z\u00e9ro. Pas sous-estim\u00e9e. Z\u00e9ro. Quatre-vingt-dix-huit pour cent des ann\u00e9es ne contiennent aucune temp\u00eate, alors l’ann\u00e9e au 95e centile est une ann\u00e9e tranquille. Un organisme qui adopte la valeur \u00e0 risque pr\u00e9cis\u00e9ment pour corriger le probl\u00e8me de la valeur attendue peut quand m\u00eame faire dispara\u00eetre sa plus grande exposition du classement.<\/p>\n\n\n\n

La solution est une mesure de queue conditionnelle. La valeur \u00e0 risque conditionnelle pose une autre question : sachant que nous sommes dans les 5 % d’ann\u00e9es les plus mauvaises, quelle est la perte moyenne? Pour le programme de r\u00e9silience, cela fait la moyenne des ann\u00e9es de temp\u00eate et des ann\u00e9es tranquilles \u00e0 l’int\u00e9rieur de la queue, et donne 160 millions de dollars. Pour le programme de fiabilit\u00e9, o\u00f9 la loi des grands nombres garde la distribution serr\u00e9e, cela donne environ 11,5 millions.<\/p>\n\n\n\n

Voici maintenant ce qui d\u00e9cide du plan, parce qu’une exposition brute n’est pas une d\u00e9cision d’investissement. Personne ne finance le plus gros chiffre. On finance ce qui rapporte le plus par dollar d\u00e9pens\u00e9, c’est-\u00e0-dire le risque r\u00e9duit par dollar. Sur la valeur attendue, le programme de fiabilit\u00e9 donne 1,7 contre 0,5 pour le programme de r\u00e9silience : la fiabilit\u00e9 remporte le capital, et ce n’est pas serr\u00e9. Sur la valeur \u00e0 risque conditionnelle, le programme de r\u00e9silience donne 10,0 contre 1,8 pour la fiabilit\u00e9 : la r\u00e9silience gagne par plus de cinq contre un. M\u00eame portefeuille, m\u00eame ann\u00e9e, m\u00eames donn\u00e9es, m\u00eames co\u00fbts. C’est le choix de la mesure de risque, et non le choix d’investissement, qui a d\u00e9cid\u00e9 du plan.<\/p>\n\n\n\n

Une r\u00e9serve honn\u00eate, parce qu’un lecteur attentif la trouvera. Le chiffre de 160 millions de dollars d\u00e9pend de l’endroit o\u00f9 le seuil de confiance est fix\u00e9 : 80 millions \u00e0 90 %, 400 millions \u00e0 98 %. C’est un facteur de cinq, attribuable au choix d’un seuil plut\u00f4t qu’\u00e0 quoi que ce soit qui concerne le r\u00e9seau. Ce qui r\u00e9siste au choix du seuil, c’est le classement. Sur tout cet intervalle, le programme de r\u00e9silience demeure le meilleur achat sur une mesure de queue et le moins bon sur la valeur attendue. L’ordre de grandeur est un choix de mod\u00e9lisation qui doit \u00eatre \u00e9nonc\u00e9. L’inversion, non.<\/p>\n\n\n\n

Deux autres choix de cadrage m\u00e9ritent d’\u00eatre explicites. Le tableau porte sur une seule ann\u00e9e, ce qui avantage le programme de fiabilit\u00e9, puisque sur un horizon de vingt ans la probabilit\u00e9 d’au moins une temp\u00eate majeure est de 33 %, et non de 2 %. Et les programmes sont trait\u00e9s comme non corr\u00e9l\u00e9s, ce qui est g\u00e9n\u00e9reux, parce qu’une ann\u00e9e de temp\u00eate est aussi une ann\u00e9e de d\u00e9faillances d’\u00e9quipement plus nombreuses.<\/p>\n\n\n\n

Voil\u00e0 pourquoi la mesure, le seuil de confiance, l’horizon et les hypoth\u00e8ses de corr\u00e9lation doivent tous faire l’objet de d\u00e9cisions explicites et document\u00e9es, plut\u00f4t que d’\u00eatre h\u00e9rit\u00e9s par d\u00e9faut du premier chiffrier venu.<\/p>\n\n\n\n

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La fronti\u00e8re se construit \u00e0 partir de la mesure choisie<\/h2>\n\n\n\n

\u00c0 partir de l\u00e0, la m\u00e9canique de la th\u00e9orie du portefeuille fait ce qu’on attend d’elle. Pour un niveau de risque donn\u00e9, quelle affectation produit le plus de valeur? Tracez les portefeuilles candidats et ils dessinent une fronti\u00e8re efficiente<\/strong> : les affectations o\u00f9 l’on ne peut obtenir plus de valeur sans prendre plus de risque. Un cadre de valeur explicite, les objectifs de l’organisme traduits en mesures pond\u00e9r\u00e9es et quantifi\u00e9es en valeur actuelle, classe les investissements concurrents sur une seule \u00e9chelle de m\u00e9rite, comme la VAN ou le ratio avantages-co\u00fbts. Vous choisissez ensuite le point de la fronti\u00e8re qui correspond \u00e0 votre app\u00e9tit pour le risque.<\/p>\n\n\n\n

Mais la fronti\u00e8re h\u00e9rite du biais de ses intrants<\/strong>. Construisez-la sur la valeur attendue et vous obtenez une vraie fronti\u00e8re du mauvais probl\u00e8me. C’est l’implication inconfortable de l’exemple ci-dessus : une optimisation peut \u00eatre techniquement irr\u00e9prochable et optimiser malgr\u00e9 tout un portefeuille que vous n’auriez pas choisi si la queue avait \u00e9t\u00e9 visible.<\/p>\n\n\n\n

La fronti\u00e8re n’est pas non plus une ligne d\u00e9terministe unique, alors que c’est presque toujours ainsi qu’on la dessine. La simulation de Monte-Carlo<\/a> sur des milliers de sc\u00e9narios d’affectation, couvrant diff\u00e9rentes trajectoires de d\u00e9gradation, pr\u00e9visions de demande et r\u00e9alisations climatiques, retourne une enveloppe probabiliste<\/strong>. Cette distinction porte une d\u00e9cision. Le portefeuille situ\u00e9 sur la fronti\u00e8re dans votre sc\u00e9nario de r\u00e9f\u00e9rence ne gardera peut-\u00eatre pas sa position quand le futur bougera. Une affectation l\u00e9g\u00e8rement moins efficiente, mais qui reste sur la fronti\u00e8re dans la plupart des sc\u00e9narios, constitue g\u00e9n\u00e9ralement le meilleur plan. Cet arbitrage est invisible sur une courbe d\u00e9terministe.<\/p>\n\n\n\n

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Le levier que personne ne chiffre : le calendrier<\/h2>\n\n\n\n

L’argent a un co\u00fbt, alors reporter un investissement qui n’a pas encore besoin d’avoir lieu comporte un avantage r\u00e9el en valeur actuelle. La question n’est jamais seulement quoi construire, mais quand. Une intervention optimale pour un actif isol\u00e9 peut perdre sa place une fois qu’elle se dispute les fonds avec tout le reste. Deux plans aux projets identiques peuvent livrer une valeur sensiblement diff\u00e9rente par le seul s\u00e9quen\u00e7age : l’un reporte les co\u00fbts et lib\u00e8re de la capacit\u00e9 aux bons moments, l’autre non. Optimiser le calendrier, et pas seulement la liste<\/strong>, est souvent l’am\u00e9lioration la moins co\u00fbteuse qui soit. Elle co\u00fbte de l’analyse, pas de l’acier.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En Australie, CitiPower a fait cela pour 103 transformateurs de puissance. Plut\u00f4t que de d\u00e9fendre une date de remplacement, l’entreprise a calcul\u00e9 pour chaque appareil l’ann\u00e9e o\u00f9 le co\u00fbt d’investissement actualis\u00e9, additionn\u00e9 du risque accumul\u00e9, \u00e9tait le plus faible<\/strong>, puis a planifi\u00e9 \u00e0 cette ann\u00e9e-l\u00e0. Les parties prenantes qui poussaient pour reporter le remplacement ont obtenu une r\u00e9ponse chiffr\u00e9e au lieu d’une opinion.<\/p>\n\n\n\n

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\"Two<\/figure>\n\n\n\n
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Trois questions pour tester votre propre processus<\/h2>\n\n\n\n

Rien de tout cela n’est abstrait. Chacune de ces questions se r\u00e9pond par oui ou par non, et un non est un constat<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

1. Pouvez-vous exprimer aujourd’hui le risque de r\u00e9silience et le risque de fiabilit\u00e9 dans les m\u00eames unit\u00e9s?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Il ne s’agit pas de bien d\u00e9crire les deux. Il s’agit d’exprimer les deux en risque mon\u00e9tis\u00e9, sur la m\u00eame \u00e9chelle, dans un document qu’une personne ext\u00e9rieure \u00e0 votre \u00e9quipe pourrait v\u00e9rifier.<\/p>\n\n\n\n

2. Votre processus choisit-il l’ann\u00e9e d’investissement, ou la lui fournissez-vous?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Si l’ann\u00e9e arrive comme un intrant venu de l’\u00e9quipe des actifs, le calendrier n’est pas optimis\u00e9. Il est pr\u00e9sum\u00e9, et l’avantage en valeur actuelle du report demeure invisible au classement.<\/p>\n\n\n\n

3. Votre portefeuille est-il sur la fronti\u00e8re \u00e0 travers les sc\u00e9narios, ou seulement dans le sc\u00e9nario de r\u00e9f\u00e9rence?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Si vous n’avez jamais v\u00e9rifi\u00e9 o\u00f9 votre affectation atterrit sous une courbe de d\u00e9gradation plus s\u00e9v\u00e8re ou un sc\u00e9nario climatique plus humide, vous savez qu’elle est efficiente sous un seul futur, et rien sur les autres.<\/p>\n\n\n\n

Un non \u00e0 la premi\u00e8re question signifie que le probl\u00e8me de queue de l’exemple ci-dessus est actuellement invisible pour votre plan d’investissement. Un non \u00e0 la deuxi\u00e8me signifie que vous laissez de la valeur actuelle sur la table. Un non \u00e0 la troisi\u00e8me signifie que votre plan est optimis\u00e9 pour une pr\u00e9vision plut\u00f4t que pour un \u00e9ventail.<\/p>\n\n\n\n

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Pourquoi cela devient in\u00e9vitable<\/h2>\n\n\n\n

Les r\u00e9seaux financent la fiabilit\u00e9, la r\u00e9silience, l’\u00e9lectrification, les grandes charges industrielles et la modernisation num\u00e9rique en m\u00eame temps, avec un capital qui n’a pas suivi. La norme internationale ISO 55000 d\u00e9finit la gestion d’actifs comme l’\u00e9quilibre entre les co\u00fbts, les risques et la performance au regard des objectifs de l’organisme. Ce qui a chang\u00e9, c’est que cet \u00e9quilibre doit d\u00e9sormais \u00eatre quantifi\u00e9, et que les r\u00e9seaux doivent justifier le portefeuille plut\u00f4t que chaque projet qu’il contient<\/strong>. Il ne suffit plus de montrer que chaque investissement est solide individuellement. Vous devez montrer que la combinaison est la meilleure utilisation possible du capital fini, et qu’aucune autre combinaison ou s\u00e9quence ne livrerait plus de valeur pour le risque port\u00e9. Le cadrage m\u00eame du plan est soumis au m\u00eame examen, ce qui fait l’objet du troisi\u00e8me article de cette s\u00e9rie<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Les autorit\u00e9s de r\u00e9glementation avancent d\u00e9j\u00e0. Au Royaume-Uni, l’Ofgem a harmonis\u00e9 la fa\u00e7on dont les entreprises qu’il encadre d\u00e9clarent le risque, en distribution et en transport d’\u00e9lectricit\u00e9 comme en gaz, en s’appuyant sur l’\u00e9tat et la criticit\u00e9 des actifs pour obtenir un risque mon\u00e9tis\u00e9 comparable d’une entreprise \u00e0 l’autre. En Ontario, la Commission de l’\u00e9nergie exige des distributeurs qu’ils d\u00e9posent des plans de gestion d’actifs pr\u00e9sentant leur processus de planification et leurs pratiques d’optimisation du cycle de vie. Le cadre qu\u00e9b\u00e9cois de gestion des infrastructures publiques<\/a> oblige les organismes publics \u00e0 chiffrer leur inventaire, l’\u00e9tat de leurs infrastructures, leurs besoins de maintien d’actifs, leur d\u00e9ficit de maintien d’actifs et leur valeur de remplacement. Territoires diff\u00e9rents, m\u00eame demande : montrez les chiffres, pas le r\u00e9cit<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Ce qui am\u00e8ne le probl\u00e8me de queue sur le terrain r\u00e9glementaire. D\u00e8s qu’un r\u00e9gulateur peut placer vos chiffres de risque \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de ceux de vos pairs, un cadre qui d\u00e9clare votre plus grande exposition \u00e0 z\u00e9ro n’est plus une pr\u00e9f\u00e9rence de mod\u00e9lisation. C’est une exposition en soi.<\/strong> La m\u00eame exigence rejoint les propri\u00e9taires d’actifs municipaux et publics<\/a> par une autre voie.<\/p>\n\n\n\n

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Comment Direxyon y parvient<\/h2>\n\n\n\n

Un cadre multicrit\u00e8re fond\u00e9 sur la valeur, au moyen de m\u00e9thodes telles que TOPSIS, ELECTRE ou MACBETH, ram\u00e8ne les risques de fiabilit\u00e9, de r\u00e9silience et de croissance aux m\u00eames unit\u00e9s ajust\u00e9es au risque. Le risque de r\u00e9silience \u00e0 queue \u00e9paisse est port\u00e9 par une mesure de queue conditionnelle plut\u00f4t que par la moyenne ou un centile na\u00eff, de sorte que l’exposition qui dispara\u00eetrait autrement reste dans le classement. La m\u00e9thode optimise le calendrier d’investissement en m\u00eame temps que la combinaison, et la simulation de Monte-Carlo retourne la fronti\u00e8re sous forme d’enveloppe probabiliste plut\u00f4t que de courbe unique, ce qui rend la robustesse visible \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de l’efficience. Le r\u00e9sultat est un classement unique et v\u00e9rifiable<\/strong>, o\u00f9 chaque arbitrage est document\u00e9, sous une forme qui tient devant une autorit\u00e9 de r\u00e9glementation<\/a><\/p>\n\n\n\n

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C’est la quatri\u00e8me des cinq questions strat\u00e9giques que nous examinons dans Viser juste, notre analyse 2026 de l’investissement en capital pour les <\/em>r\u00e9seaux \u00e9lectriques<\/a>. Le chapitre pr\u00e9sente le protocole de calibration du risque \u00e0 faible fr\u00e9quence et cons\u00e9quence \u00e9lev\u00e9e lorsqu’aucun historique de d\u00e9faillance n’existe, la mesure de queue conditionnelle et le choix du seuil de confiance derri\u00e8re l’exemple ci-dessus, une comparaison chiffr\u00e9e de deux listes de projets identiques s\u00e9quenc\u00e9es diff\u00e9remment, et la structure de piste de v\u00e9rification con\u00e7ue pour tenir dans un dossier tarifaire.<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

\u2192 Lire le livre blanc : VISER JUSTE : Des investissements pour un r\u00e9seau \u00e9lectrique plus fiable, plus r\u00e9silient et plus efficient<\/a><\/strong><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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Questions fr\u00e9quemment pos\u00e9es <\/h2>\n\n\n\n
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Vous calibrez s\u00e9v\u00e8rement le c\u00f4t\u00e9 cons\u00e9quence<\/strong> et vous traitez le c\u00f4t\u00e9 probabilit\u00e9 comme un intervalle. La cons\u00e9quence rel\u00e8ve de l’ing\u00e9nierie : clients touch\u00e9s, charge \u00e0 risque, co\u00fbt de r\u00e9tablissement, p\u00e9nalit\u00e9 r\u00e9glementaire. La probabilit\u00e9 s’appuie sur les donn\u00e9es d’al\u00e9as, les mod\u00e8les de d\u00e9faillance structurale et le jugement d’experts recueilli selon un protocole qui limite l’ancrage. C’est l’approche qu’utilise la mod\u00e9lisation des catastrophes en r\u00e9assurance, et elle est plus d\u00e9fendable que l’autre option, qui consiste \u00e0 attribuer \u00e0 l’\u00e9v\u00e9nement une probabilit\u00e9 de z\u00e9ro en l’omettant.<\/p>\n\n<\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

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